选股终极大法

技能文档

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name: stock-pick
title: 选股终极大法
category: 办公效率
description: "A股短线系统化选股框架，通过大盘状态过滤、板块主线确认、基本面与技术面双重筛选、ATR自适应风控、次日操作方案五步漏斗，从全市场筛选符合买入条件的标的。包含控盘方行为分析、窒息量突破识别、移动止盈止损、仓位管理矩阵等模块。当用户需要选股筛选、个股诊断、收盘复盘、板块判断、盘前检查时触发。触发词：选股、个股分析、复盘、板块分析、盘前检查"
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# 选股终极大法

## 概述

A股短线博弈策略框架，融合控盘方行为逻辑分析、板块情绪周期判断和量化风控体系。核心思想：**在胜率高的地方下注，在看错的时候认输**。不是追求一夜暴富的妖股，而是利用控盘方行为逻辑，做阻力最小、胜率最高的确定性交易。

## 核心公式

```
确定性交易 = 市场状态过滤 × 天时(板块轮动+广度) × 地利(筹码+基本面底线)
           × 人和(资金表态) × 仓位矩阵 × 止损止盈体系 × 组合风控 × 盘前检查清单
```

任何一个环节为0（未通过），整笔交易确定性归零。

## 三条核心策略

### 策略一：右侧突破（筹码锁定后的突破）

顺应控盘方逻辑，不参与吸筹/洗盘折磨期，只在控盘方"掀牌管"的临界点入场。

- 寻找"红肥绿瘦"标的：放量大涨、无量下跌，中长期均线有主力托盘支撑
- 等待"极致缩量"（窒息量）后首次放量突破
- 窒息量定义：成交量 < 20日均量的40%，持续 >= 3天
- 突破信号：竞价温和放量高开1%~3%，盘中高斜率大单扫盘突破前期平台
- **升级：增加基本面硬性过滤**（详见 references/strategy-framework.md）

### 策略二：主线板块容量核心

放弃前排一字板（买不到或开闸即天地板），选择板块内市值适中、有业绩支撑或核心技术的行业龙头。

- 锁定"天时地利"：国家级政策或颠覆性产业趋势爆发
- 容量核心标准：市值50亿~1000亿（非僵化的100~300亿，以流动性为准）
- 利用"弱转强"或分歧日低吸：板块高潮次日分歧时，竞价抗跌+大单拉回红盘时入场
- 分歧日定义：板块涨幅从前日回落50%以上，但板块龙头仍收红盘
- **升级：增加板块轮动检测和广度指标**（详见 references/strategy-framework.md）

### 策略三：量化风控与知行合一

- 破位坚决T+1离场：跌破前一日托盘支撑位（MA5或关键竞价低点），次日无条件分批离场
- 严格控制仓位：未确认前只用2~3成试探仓，确认走强后加仓
- **升级：ATR自适应止损 + 移动止盈体系**（详见 references/risk-control.md）

## 技能工作流（五步漏斗）

### 步骤0：盘前检查清单

每日9:15前完成四项检查，全部通过方可开新仓。详见 `references/pre-market-checklist.md`。

### 步骤1：市场状态过滤（双层架构）

**第一层：沪深300 MA60中期方向** — 决定是否参与市场

| 状态 | 条件 | 评分乘数 |
|------|------|---------|
| A-多头 | 沪深300 > MA60 | ×1.0 |
| B-震荡 | MA20 < 沪深300 < MA60 | ×0.9 |
| C-空头 | 沪深300 < MA20 | 禁止选股 |

**第二层：上证MA5短期状态** — 决定当日仓位上限

| 大盘状态 | 判定条件 | 最大仓位 |
|---------|---------|---------|
| 强势 | 5日均线上方且放量 | 6成 |
| 中性 | 5日均线附近震荡 | 4成 |
| 弱势 | 5日均线下方 | 2成 |
| 极弱 | 5日累计跌>5%或连续3日阴线 | 0成（强制空仓） |

双层组合：C-空头时直接禁止选股；B-震荡时仓位×0.8；A-多头正常执行。同时检查涨跌停家数比：跌停远多于涨停（<1:3）= 市场恐慌，暂停交易。

### 步骤2：板块主线确认

获取板块排行数据，按以下条件确认主线：

- **主线确认条件**：板块涨幅连续2日排名全市场前3，且板块主力资金净流入为正
- **板块广度**：板块内上涨家数/下跌家数 > 3:1，且涨停家数 > 3只 = "全面爆发"
- **退潮判定**：板块排名跌出前5或资金转为净流出 = 主线退潮，不再在该板块内开新仓
- **分歧日判定**：板块涨幅从前日回落50%以上，但龙头仍收红盘 = 低吸时机

### 步骤3：个股筛选（基本面+技术面双重过滤）

#### 基本面硬性过滤（策略一升级版）

| 指标 | 阈值 | 说明 |
|------|------|------|
| PE_TTM | > 0 且 < 100 | 排除亏损和极端高估 |
| 净利率 | > 3% | 确保公司真的在赚钱 |
| ROE_TTM | > 5% | 确保资本回报率合格 |
| 商誉/总资产 | < 20% | 排除减值雷区 |
| 日均成交额 | > 8000万 | 流动性约束，排除低流动性标的 |
| ST标记 | 排除 | 排除ST/*ST股 |
| 上市时间 | > 60日 | 排除次新股（波动不可控） |

#### 技术面筛选条件

**硬性过滤（不通过直接排除）：**
- 均线多头排列：MA5 > MA10 > MA20
- EXPMA50斜率 ≥ 0（20日变化率，过滤下行趋势假突破）
- RSI(14) < 60（策略一）或 < 70（策略二，板块共振可放宽）
- 量能分位数(60日) 60%-95%（排除巨量异动和量能不足）
- 放量突破：当日成交量 > 20日均量的1.5倍
- 主力资金净流入为正
- 量比 > 1.0
- 外盘 > 内盘（买盘主导）

**评分制（30分，通过硬性过滤后排序选优）：**

| 指标 | 满分条件 | 半分条件 | 零分条件 |
|------|---------|---------|---------|
| EXPMA50斜率 | >2% (+10) | 0-2% (+5) | <0 (硬排除) |
| RSI(14) | 30-50 (+10) | 50-60 (+5) | ≥60 (策略一排除) |
| 量能分位数 | 70-90% (+10) | 60-70%/90-95% (+5) | <60%/>95% (硬排除) |

**评分过滤：** 总分 < 20分的信号不进入候选池，只交易评分 ≥ 20分的标的。回测显示20分以上信号胜率显著高于15分信号。

窒息量后突破形态为可选加分项。

#### 使用数据工具筛选

使用股票数据工具获取数据，以下为筛选命令示例：

```bash
# 基本面筛选
stock-filter intersect "TotalMV > 5000000000, PE_TTM > 0, PE_TTM < 100, ROETTM > 5" --orderby ROETTM --desc --limit 40

# 主力资金排行
stock-filter strategy major_force --limit 30

# 均线多头排列
stock-filter strategy ma_long --limit 30

# MACD金叉
stock-filter strategy macd_golden --limit 20

# 实时行情
stock-quote sz000538
stock-kline sz000538 --period day --limit 80 --fq qfq
stock-finance sz000538
stock-sector ranking
```

> K线命令务必加 `--fq qfq`（前复权），否则除权除息日价格跳空会导致ATR/MA5失真。

### 步骤4：ATR风控检查

对通过前3步的候选股，计算ATR自适应止损位：

```
ATR(14) = 14日True Range的均值
True Range = max(当日最高-最低, |当日最高-昨收|, |当日最低-昨收|)
止损位 = max(MA5, 现价 - 1.5 × ATR(14))
风险比 = (现价 - 止损位) / 现价
```

- 风险比 < 5% → 通过
- 风险比 5%~8% → 仅观察，等回调
- 风险比 > 8% 或 1.5×ATR > 5% → 放弃（波动太大不适合短线）

详细计算方法和止损止盈规则见 `references/risk-control.md`。

### 步骤5：次日操作方案

为通过所有检查的标的制定操作方案：

1. **竞价观察**（9:15-9:25）：大盘竞价方向 + 个股竞价抗跌性
2. **情景分类**：
   - 情景A（大盘企稳）：按计划仓位入场
   - 情景B（大盘继续跌）：只观察不交易，除非个股完全独立走强
3. **盘中验证**：外盘持续>内盘、量比维持>1.0、大单持续扫盘
4. **加仓条件**：站稳关键位后加仓
5. **止损纪律**：跌破止损位次日无条件离场

## 仓位管理矩阵（双层架构）

第一层（沪深300 MA60）定方向：A-多头(×1.0) / B-震荡(×0.9) / C-空头(禁止)
第二层（上证MA5）定仓位：

| 大盘状态 | 单只上限 | 组合上限 | 同板块上限 |
|---------|---------|---------|-----------|
| 强势 | 3成 | 6成 | 2只 |
| 中性 | 2成 | 4成 | 2只 |
| 弱势 | 1.5成 | 2成 | 1只 |
| 极弱 | 0 | 0 | 0 |

B-震荡时第二层仓位×0.8。详见 `references/risk-control.md`。

## 组合风控规则

- 同板块持仓 <= 2只
- 组合单日回撤 > 3% → 暂停开新仓1天
- 组合累计回撤 > 5% → 暂停交易1周
- 两只持仓同时破MA5 → 全部清仓，当日不再操作

## 输出规范

每次选股分析完成后，输出应包含：

1. **筛选漏斗**：各层过滤条件和结果数量
2. **大盘状态判定**：MA5位置、涨跌幅、涨跌停比、仓位上限
3. **板块主线判断**：确认的主线板块、广度、轮动状态
4. **候选股诊断面板**：逐只对照买入条件的检查结果（通过/勉强/不通过）
5. **ATR风控数据**：止损位、风险比、仓位建议
6. **操作方案**：竞价情景A/B的应对、加仓条件、止损纪律
7. **排除名单及原因**：被过滤的标的和具体原因

## 可视化建议

分析过程中建议生成以下可视化辅助决策：

- 筛选漏斗图（各层过滤数量递减）
- 候选股诊断面板（表格形式逐项检查）
- K线量价分析图（标注窒息量和突破点）
- 操作决策流程图（竞价情景分支）

## 风险声明

每次输出末尾必须附带：以上分析基于公开市场数据和技术信号，不构成投资建议。市场有风险，决策需谨慎。

使用说明

# 选股终极大法

A股短线系统化选股框架，五步漏斗筛选高胜率标的。

## 使用

对话中输入以下指令即可触发：

```
帮我选股
```

```
分析一下当前大盘状态和板块主线
```

```
对 XXX 做个股诊断
```

## 工作原理

技能按五步漏斗流程执行：

1. **盘前检查** — 大盘状态、板块强度、持仓健康度、隔夜风险
2. **市场过滤** — 沪深300 MA60 定方向 + 上证 MA5 定仓位
3. **板块确认** — 识别连续2日排名前3且资金净流入的主线板块
4. **个股筛选** — 基本面硬性过滤 + 技术面30分评分制
5. **风控检查** — ATR自适应止损 + 移动止盈 + 仓位矩阵

内置回测引擎支持策略验证，脚本位于 `scripts/` 目录。

## 文件说明

| 路径 | 内容 |
|------|------|
| `references/strategy-framework.md` | 控盘方周期 + 三策略详解 |
| `references/risk-control.md` | ATR止损 + 仓位管理 + 除权除息 |
| `references/pre-market-checklist.md` | 盘前检查清单 |
| `scripts/screen_stocks.py` | 自动化选股脚本 |
| `scripts/backtest.py` | 回测引擎 |

## 风险声明

以上分析基于公开市场数据和技术信号，不构成投资建议。市场有风险，决策需谨慎。

如何安装此技能？

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